Exponentiell glidande medelvärde adaptiv algoritm

Adaptive Moving Average Adaptive Moving Average (AMA) Teknisk Indikator används för att konstruera ett glidande medelvärde med låg känslighet för prisserien ljud och kännetecknas av den minsta fördröjningen för trenddetektering. Denna indikator utvecklades och beskrivs av Perry Kaufman i sin bok quotSmarter Tradingquot. En av nackdelarna med olika utjämningsalgoritmer för prisserier är att oavsiktliga prissteg kan resultera i utseendet på falska trendsignaler. Å andra sidan leder utjämning till den oundvikliga fördröjningen av en signal om trendstopp eller förändring. Denna indikator utvecklades för att eliminera dessa två nackdelar. Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en expertrådgivare i MQL5-guiden. Beräkning För att definiera det nuvarande marknadsläget introducerade Kaufman begreppet effektivitetsförhållande (ER) som beräknas med följande formel: ER (i) nuvärdet av effektivitetsgradssignalen (i) ABS (pris (i) - pris (i) - N)) nuvarande signalvärde, absolutvärde av skillnad mellan nuvarande pris och pris N period sedan Buller (i) Summa (ABS (Pris (i) - Pris (I-1)), N) Nuvarande ljudvärde Summa av absoluta värden på skillnaden mellan priset för den aktuella perioden och priset för föregående period för N perioder. Vid en stark trend har effektivitetsförhållandet (ER) en tendens att 1 om det inte finns någon riktad rörelse kommer den att vara lite mer än 0. Det erhållna värdet av ER används i exponentiell utjämningsformel: EMA (i) Pris ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA-utjämningskonstant, n period för EMA (i-1) expansiellt rörligt EMA-värde. Utjämningsförhållandet för den snabba marknaden måste vara för EMA med period 2 (snabb SC 2 (21) 0.6667) och för perioden utan trend måste EMA-perioden vara 30 (långsam SC 2 (301) 0,06452). SSC: SSC (i) (ER (i) (snabb SC - långsam SC) långsam SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 För att effektivisera påverkan av Slutlig beräkningsmetod: AMA (i) Pris (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) eller (efter omläggning ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Pris (i) - AMA (i-1)) AMA (i) nuvärde av AMA AMA (i1) föregående värde av AMA SSC i) nuvärdet av den skalade utjämningskonstanten. Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average Technical Indicator (FRAMA) utvecklades av John Ehlers. Denna indikator är konstruerad utifrån algoritmen för exponentiell rörlig genomsnitts. i vilken utjämningsfaktorn beräknas baserad på prisseriens nuvarande fraktalimension. Fördelen med FRAMA är möjligheten att följa starka trendrörelser och att sakta sakta ner vid prisuppgångens ögonblick onsolidation. Alla typer av analyser som används för Moving Averages kan tillämpas på denna indikator. Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en expertrådgivare i MQL5-guiden. Beräkning FRAMA (i) A (i) Pris (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) Nuvärdet av FRAMA Pris (i) nuvarande pris FRAMA (i-1) FRAMA A (i) aktuell faktor för exponentiell utjämning. Exponentiell utjämningsfaktor beräknas enligt följande formel: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) nuvarande fraktal dimension EXP () matematisk funktion av exponent. Fractal dimension av en rak linje är lika med en. Det framgår av formeln att, om D 1, då A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Således om prisändringar i raka linjer används inte exponentiell utjämning, eftersom i ett sådant fall formeln ser ut så här. FRAMA (i) 1 Pris (i) (1 1) FRAMA (i1) Pris (i) Ie. indikatorn följer exakt priset. Den fraktala dimensionen av ett plan är lika med två. Från formeln får vi det om D 2, då utjämningsfaktorn A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Ett sådant litet värde av exponentiell utjämningsfaktor erhålls vid tillfällen då priset gör en stark sågad rörelse. En sådan stark nedgång motsvarar ungefär 200-årigt enkelt glidande medelvärde. Formel för fraktal dimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Det beräknas utifrån den extra formeln: N (Längd, i) (Högsta pris (i) - Lägsta pris (i)) Längd Högsta pris (i) Nuvarande maximalvärde för längdperioder LowestPrice (i) nuvarande minimivärde för längdperioder Värdena N1, N2 och N3 är respektive lika med: N2 (i) N (längd, längd) N3 (i) N (2 längd, i) Adaptive Moving Average (AMA) Undersökande rörlig medelvärde (AMA) - studien liknar det exponentiella glidande genomsnittet (EMA), förutom att AMA använder en skalbar konstant i stället för en fast konstant för utjämning av data. Formeln för exponentiell glidande medelvärde är: C är en utjämningskonstant där C2 (N1) och N är ett tal som används för att approximera ett enkelt glidande medelvärde. C varierar mellan 0 och 1. Till exempel, för att använda en EMA med liknande egenskaper till ett 10 bar enkelt rörligt medelvärde, använd N 10. Därför C2 (101) 211 0.1818. Formeln för AMA är: Där SC Scalable Constant AMA använder två konstanter baserade på en snabb EMA (kort blickbackperiod) och en långsam EMA (lång blickbackperiod). Den skalbara konstanten, som har ett intervall mellan 0 och 1, vikter AMA-beräkningen mellan de två exponentiella glidmedelvärdena genom att justera konstanten. Denna viktning baseras på graden av marknadsriktning i förhållande till marknadsvolatiliteten. Ju högre graden av trending som finns på marknaden, desto mer väger tyngdpunkten till den snabba exponentiella glidande medelkonstanten. Om marknaden rör sig i trängsel växlar viktningen till den långsamma exponentiella glidande medelkonstanten. Den skalbara konstanten använder ett marknadsfördelningsgrad för att bestämma graden av trend på marknaden. Förhållandet är riktning i förhållande till volatiliteten. Riktning är skillnaden mellan de aktuella stängerna nära och de nära N-spärrarna tillbaka. Volatilitet är skillnaden mellan var och en nära N-staplarna. Absolutvärdet för varje skillnad summeras: ER Abs (DirectionVolatility) där, Riktningspris (idag) Pris (N-rygg) Här är volatilitetsmätningen summan av det absoluta värdet av enstångsskillnaden i stänger över blicken tillbaka period N. Standard för N är 10 bar. Om riktningen och volatilitetsavläsningarna är likartade (dvs. marknaden trender), förhåller sig förhållandet 1. Om riktningen och volatilitetsavläsningarna inte är likartade (dvs. marknaden är i trängsel), uppgår förhållandet 0. Effektivitetsförhållandet är brukade skala mellan de två konstanterna från de två exponentiella glidande medelvärdena (snabb och långsam). Standardvärdena är 2-bar och 30-bar EMA. Standardkonstanterna är därför följande: Snabb 2 (21) och Långsam 2 (301) Snabb 0.6667 och Långsam 0,0645 Formeln för viktning eller skalning av konstanten är följande: ER (Snabb långsam) Långsam eller standardversionen är ER ( 0.6667-0.0645) - 0.0645 Som tidigare sagt, om marknaden trender, kommer ER att närma sig 1 och den skalbara konstanten kommer att vägas mot snabbkonstanten i formeln ovan. Om marknaden är i trängsel kommer ER att närma sig 0 och den skalbara konstanten kommer att vägas mot långsam konstant. Slutligen är resultatet från formeln ovan kvadrerat. SC (ER) (Fast Slow) Slow) 2 Detta gör att AMA går platt när marknaden är i trängsel eftersom ER närmar sig noll och den resulterande utjämningskonstanten är ett mycket litet antal. Häger8217s Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) Fractal Adaptive Moving Average FRAMA utvecklades av John Ehlers. Indikatorn är konstruerad på EMA exponentiell glidande medelalgoritm, med en utjämningsfaktor beräknad på basis av nuvarande fraktalimension av priset. Fördelen med indikatorn är möjligheten att spåra starka trendrörelser och marknadskonsolideringsmoment. Tolkning Handel Signaler och Regler: Tolkningen av indikatorn är identisk med tolkningen av glidande medelvärden FRAMA-linjen är relativt platt i perioder med horisontell handel. Det kan därför användas för att undvika många falska signaler när det är önskvärt att använda en teknik för korsning av glidande medelvärden. FRAMA-linjen har en större reaktivitet mot förändringar i trender än glidande medelvärden, vilket gör det möjligt att ta en mycket tidigare position vid en brytning av den horisontella kanalen. original kod från gigi aktienboardforumf29prorealtime-cmc-script-programmierung-t94783215post2035965 Ingen information på denna sida är investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Handel kan utsätta dig för risk för förlust större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna investerare som har tillräckliga finansiella medel för att bära sådan risk. ProRealTime ITF-filer och andra bilagor: Ny PRC finns nu också på YouTube, prenumerera på vår kanal för exklusivt innehåll och handledning Ciao Nicolas. Kännetecknande för språkkunskaper vid uppsägningstiden. Avrei bisogno di un codice i sommar i tempo reale sul grafico fältet med fältet i volymen i intraday che vengono scambiati su ochni livello di prezzo e che venga plottato sul grafico duve in quel momento si stanno scambiando pi contratti. Allego un esempio duve ho messo le frecce azzurre per indikator jag volumi i realtid plottati sul grafic. Säg att du använder forumet för att få den bästa koden på favore. Tack för att du gav kod till FRAMA Om jag har förstått korrekt ska man ange både minsta MAperiod och max MAperiod för den adaptiva processen. Jag är osäker om din kod ger detta. Om så kan du berätta vilka variabler som håller dessa värden, var vänlig Varning: Handel kan utsätta dig för risk för förlust som är större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna kunder som har tillräckliga finansiella medel för att bära sådan risk. Artiklarna, koderna och innehållet på denna webbplats innehåller endast generell information. De är inte personliga eller investeringsråd eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Varje investerare måste själv bedöma om det är lämpligt att handla ett finansiellt instrument till sin egen finansiella, skattemässiga och rättsliga situation. För att hjälpa oss att kontinuerligt erbjuda dig den bästa upplevelsen på ProRealCode använder vi cookies. Genom att klicka på Fortsätt accepterar du vår användning av dem. Du kan också kolla vår sekretesspolicysida för mer information. Fortsätta